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99年 - 99-2 期貨商業務員 ：期貨交易理論與實務#95656

科目：證照◆證券交易相關法規與實務 | 年份：99年 | 選擇題數：100 | 申論題數：0

試卷資訊

所屬科目：證照◆證券交易相關法規與實務

選擇題 (100)

1.下列何者委託單不一定保證會成交？ (A)限價委託 (B)停損委託 (C)觸及市價委託 (D)選項A、B、C皆是
2.下列何者不屬於利率期貨合約？ (A)Euroyen 期貨 (B)T-Bond 期貨 (C)T-Bill 期貨 (D)美元指數期貨
3.交易人從事期貨交易，他所承擔的風險為： (A)原始保證金 (B)維持保證金＋原始保證金 (C)契約值的 70% (D)總契約值
4.跨國期貨交易時保證金之匯率風險由何者承擔？ (A)期貨經紀商 (B)期貨交易人 (C)期貨交易所 (D)期貨結算銀行
5.下列何者描述「競價公開」之意義有誤？ (A)芝加哥期貨交易所公開喊價（Open Outcry）黃豆期貨契約 (B)臺灣證券交易所電腦撮合台塑股票 (C)進出口廠商訂定契約 (D)古董拍賣市場敲板式拍賣古董
6.期貨交易人對期貨商發出之保證金催繳通知置之不理，其後果如何？ (A)期貨商可能借款融資給該期貨交易人 (B)期貨商可能向期貨交易人收取利息 (C)期貨商可能將其期貨部位強制部分或全部平倉 (D)期貨商可能將其帳戶強制撤銷
7.下列對於 STOP 委託之敘述，何者不正確？ (A)買進 STOP 委託，委託價在市價以上 (B)賣出 STOP 委託，委託價在市價以下 (C)STOP 委託是用於停損，所以不能用 STOP 委託建立新部位 (D)STOP 委託生效後，成為市價委託
8.交易人已有 3 口六月歐元期貨的多頭部位，當他下達賣出 1 口六月歐元期貨的委託單，則此一委託單是： (A)平倉單 (B)新倉單 (C)既不是新倉單，亦非平倉單 (D)可能是新倉單，亦可能是平倉單
9.下列有關概括授權帳戶之敘述，何者不正確？ (A)交易時被授權者可以不必事先照會帳戶所有人 (B)概括授權帳戶是控制帳戶（controlled account）的其中一種 (C)被授權者必須從帳戶所有人取得簽署過的授權 (D)被授權人本身是 CBOT 會員，則所代下之買賣委託不須透過另一 CBOT 的會員來執行
10.若長期公債期貨的報價為 95-02，則其價格為： (A)$952,000 (B)$950,000 (C)$95,063 (D)$95,624
11.所謂 Out trade 是指： (A)場外交易 (B)無法比對（Mismatch）之錯帳 (C)交易所必須負責 (D)跑單員（Runner）拿錯的委託
12.美國的 EFP（Exchange for Physicals），其結算功能是由以下那一單位負責？ (A)現貨商 (B)交易人 (C)結算所 (D)選項A、B、C皆非
13.提出交割意願通知（notice of intention to deliver）是何者的權利？ (A)交易所 (B)多頭部位 (C)空頭部位 (D)多頭部位，空頭部位均可
14.下列何者是 E.F.P 交易必須存在的條件？ (A)二個持有期貨相同部位的投資人 (B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位 (C)須在集中市場交易 (D)選項A、B、C皆是
15.當快市（Fast Market）訊息顯示於交易所的行情板時，下列何者為真？ (A)只能顯示買盤 (B)只能顯示賣盤 (C)市場將提早收市 (D)交易太熱絡，以至於無法顯示所有成交價位
16.當交易人下達以下指令「賣出 3 口六月日圓 0.008010 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交， 則其成交價應為： (A)高於、等於或低於 0.008010 的價位均有可能 (B)只能高於 0.008010 (C)只能低於 0.008010 (D)只能在 0.008010
17.CBOT 的 T-Bond 期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人買進一口 T-Bond 期貨， 價位為 112-10，當 T-Bond 期貨價格跌至 111-10，交易人必須追繳的保證金為： (A)$1,000 (B)$500 (C)0 (D)$725
18.日經指數期貨每點之合約值為￥500，原始保證金為￥900,000，維持保證金為￥675,000，請問若 在 15,550 買進日經指數期貨，則應補繳保證金的價位是在： (A)15,100 (B)15,095 (C)16,000 (D)16,005
19.CME 期貨交易所對結算會員未平倉部位，所收的保證金為總額部位保證金，其計算方法是： (A)只計多頭部位所需保證金 (B)只計空頭部位所需保證金 (C)只計多、空相抵後淨額所需保證金 (D)計算多頭與空頭相加部位所需保證金
20.買進的觸及市價委託（Buy MIT Order）在下列何種情況會變成市價委託？ (A)當市場上成交價高於所設定之價位時 (B)當市場上之買進價低於所設定之價位時 (C)當市場上之賣出價高於所設定之價位時 (D)當市場上之賣出價低於所設定之價位時
21.下列何種狀況無法獲致完全避險？ (A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日 (C)期貨價與現貨價之相關係數為 0.8 (D)基差維持不變
22.長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格： (A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
23.出產沙拉油的廠商通常會如何避險？ (A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨，賣黃豆油期貨 (C)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨，賣黃豆粉期貨
24.若持有成本為正的，即基差值為負的，則此市場為什麼市場？ (A)逆向市場 (B)正向市場 (C)折價市場 (D)溢價市場
25.空頭避險策略中，下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻？ (A)基差值為正，而且絕對值變大 (B)基差值為負，而且絕對值變小 (C)基差值為正，而且絕對值變小 (D)無法判斷
26.通常避險策略會一直維持，而且儘可能愈接近期貨契約到期日時，才結束避險策略，其中最主要的考量 為： (A)交易成本低 (B)基差風險小 (C)價格波動性大 (D)基差風險大
27.交叉避險之效果與下列何者無關？ (A)期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)期貨價格與現貨價格之相關性 (C)現貨部位與期貨部位的變化 (D)期貨商品所指定之交割地點
28.如果欲避險的現貨部位龐大，為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動，避險者可以利用何種方 式來建立避險部位？ (A)分散選擇不同標的物之期貨契約 (B)分散期貨契約之到期月份 (C)儘量選擇長期之期貨契約 (D)以換約方式進行
29.某甲以國庫券（T-Bill）期貨進行多頭基差（Long the basis）避險，如果基差由-0.03 轉弱為-0.10， 則避險的結果為何？ (A)獲利$175 (B)損失$175 (C)獲利$80 (D)損失$80
30.當公司預計於三個月後發行公司債以籌募資金時，可以政府公債期貨來避險，下列何者不正確？ (A)為一種交叉避險 (B)須於公債期貨上採賣出部位 (C)其風險來源為長期利率上漲 (D)最佳避險比率為 1
31.利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重 置，試問此合成資產關係式為： (A)合成債券＝股票現貨－期貨 (B)合成債券＝股票現貨＋期貨 (C)合成現貨＝債券－期貨 (D)合成現貨＝股票現貨＋債券
32.某股票投資組合之市值為 2,000 萬元，貝它值為 0.9，經理人看淡後市，欲將貝它值變為-0.1，臺 股指數期貨目前為 7,500 點，每點代表 200 元，該經理人應： (A)賣出 13 口契約 (B)賣出 12 口契約 (C)賣出 16 口契約 (D)貝它值無法變負
33.股票投資組合的風險可分為系統性風險與非系統性風險，下列何者正確？ (A)分散投資可規避系統風險 (B)買賣股價指數期貨契約可降低非系統性風險 (C)分散投資可降低非系統性風險，而系統性風險無法規避 (D)分散投資可降低非系統性風險，而買賣股價指數期貨契約可規避系統風險
34.何謂賣出價差（Short Spread）？ (A)買進近月期約，同時賣出遠月期約 (B)賣出近月期約，同時買進遠月期約 (C)同時賣出遠月期約和近月期約 (D)同時買進遠月期約和近月期約
35.預期加工毛利會增加，應： (A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)採取反擠壓式價差交易 (C)選項A、B皆是 (D)選項A、B皆非
36.七月初時，九月小麥期貨價格為$3.75，十二月小麥期貨價格為$4.25，交易人若認為目前合理價差 應為$0.6，則他會： (A)買進十二月小麥期貨，賣出九月小麥期貨 (B)買進九月及十二月小麥期貨 (C)賣出九月及十二月小麥期貨 (D)買進九月小麥期貨，賣出十二月小麥期貨
37.某交易者以 30.25 買進五月份糖合約，並以 31.75 賣出七月份糖合約。他以 32.65 及 33.45 價位將 五月份合約及七月份合約平倉，所有合約均在同一年度，請問整個交易的盈虧結果為何？ (A)每磅損失 0.70 (B)每磅損失 2.40 (C)每磅獲利 0.7 (D)選項A、B、C皆非
38.價外（out-of-the-money）期貨賣權（put）越深價外，其時間價值（time value）： (A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
39.交易人預期短期資金市場寬鬆，短期利率下跌，可以採用下列何種策略？ (A)賣長期公債期貨 (B)買歐洲美元期貨賣權 (C)買國庫券期貨買權 (D)賣股票指數期貨
40.買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨賣權，權利金為 20，則最大可能獲利為多少？ (A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
41.出售某項期貨合約之賣權具備： (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
42.其他條件不變時，到期期限越長的買權價值會： (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高，可能越低
43.下列何者形成多頭價差（bull spread）策略？ (A)買入履約價格為 20 的賣權，賣出履約價格為 25 的賣權 (B)買入履約價格為 25 的賣權，賣出履約價格為 20 的賣權 (C)買入權利金為 7 的買權，賣出權利金為 9 的買權 (D)買入履約價格為 20 的買權，賣出履約價格為 25 的賣權
44.當快市（Fast market）時，某交易人下一張歐元期貨$1.1920 之買單，之後市場成交價為$1.1915， 交易人被告知他的委託沒有成交，他應： (A)據理力爭 (B)請求賠償 (C)接受沒有成交 (D)控告期貨商及交易所
45.某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.3570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為$1.3420， 則損益兩平點之期貨價格為： (A)1.3775 (B)1.362 (C)1.3225 (D)選項A、B、C皆非
46.期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call） 價格會： (A)上漲 0.4 元 (B)下跌 0.4 元 (C)上漲 0.6 元 (D)下跌 0.6 元
47.買入六月黃豆期貨 600、680 買權各一單位，並賣出二單位 640 買權，此策略為： (A)水平價差（Horizontal Spread） (B)垂直價差（Vertical Spread） (C)盒狀價差（Box Spread） (D)蝶狀價差（Butterfly Spread）
48.若交易人預期標的物價格上漲的機會較高，可在買進跨式部位中如何，即可使其變成偏多跨式部位 （Strap）？ (A)將買進的賣權數量增加為買權的兩倍 (B)將買進的買權數量增加為賣權的兩倍 (C)將賣出的賣權數量增加為買權的兩倍 (D)將賣出的買權數量增加為賣權的兩倍
49.小型臺指期貨，其契約價值為臺股期貨的多少比例？ (A)五分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D)二分之一
50.下列何者不屬於黃金買權的「價差」組合部位？ (A)買進低履約價黃金買權、賣出高履約價黃金買權 (B)買進高履約價黃金買權、賣出低履約價黃金買權 (C)買進黃金買權、賣出黃金買權，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠 (D)買進黃金買權、賣出黃金賣權
51.採用指數期貨契約盤後價差部位組合，則交易人當日新增期貨商品價差委託，於何時開始適用價差 部位保證金之計收應有保證金？ (A)於當日盤後開始適用 (B)於當日盤中即適用 (C)於次一營業日盤中才適用 (D)於次一營業日盤後才適用
52.下列有關期貨契約價差部位組合選定方式之敘述，何者正確？ (A)由交易人指定 (B)由期貨商指定 (C)由結算會員指定 (D)由期交所結算系統自動選定
53.若客戶不幸死亡時，其帳戶及委託單應如何處理？ (A)所有委託單仍持續有效至成交或契約到期為止 (B)應立即將帳戶內餘額匯給其繼承人 (C)應立即將所有未成交之委託單改成市價委託 (D)在死亡通知及財產稅文件未送達前，不得將死者帳戶內資產移轉給繼承人
54.適用期貨契約價差部位組合保證金計收作業之期貨契約標的範圍類別為何？ (A)同商品跨月份之價差部位組合 (B)跨商品同月份之價差部位組合 (C)跨商品跨月份之價差部位組合 (D)選項A、B、C皆是
55.委託單在下列何種情況註明 OB（or better）是必須的？ (A)限價委託，委託買單之委託價低於市價 (B)限價委託，委託賣單之委託價低於市價 (C)在快速市場之市價委託 (D)在快速市場之限價委託
56.依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員繳存至期貨交易所於結算銀行結算保證金專戶內之 超額保證金，其利息如何支付？ (A)每月支付利息一次 (B)每三個月支付利息一次 (C)每半年支付利息一次 (D)不必計息
57.臺灣期貨交易所之結算會員應向其繳存： (A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
58.依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員應設置帳戶，而下列何者為其應逐日記載之事項？ Ⅰ.期貨交易之部位結構及數額；Ⅱ.保證金之計算、收付與餘額；Ⅲ.期貨交易稅之金額與收付； Ⅳ.市價變動所生權益差額之計算與收付 (A)僅Ⅰ.、Ⅱ.、III. (B)僅Ⅰ.、Ⅱ.、Ⅳ. (C)僅Ⅱ.、Ⅲ.、Ⅳ. (D)Ⅰ.、Ⅱ.、Ⅲ.、Ⅳ.
59.臺灣期貨交易所市場交易委託撮合成交時，對於買賣申報優先順序的敘述何者不正確？ (A)開市前之市價申報及同價位之限價申報依輸入時序決定優先順序 (B)市價申報優先於限價申報 (C)限價之較高買進申報，優先於較低買進申報 (D)限價之較低賣出申報，優先於較高賣出申報
60.歐洲美元期貨係採取何種交割方式？ (A)現金交割 (B)實物交割 (C)由賣方決定現金或實物交割 (D)由買方決定現金或實物交割
61.期貨交易的保證金多半設定在足以涵蓋多少期間內價格變化的水準？ (A)一小時 (B)一天 (C)三天 (D)一星期
62.客戶保證金的定義為那一方向客戶收取之保證金？ (A)交易所 (B)結算所 (C)結算會員 (D)選項A、B、C皆是
63.假設咖啡期貨市場僅有三位交易人小平、阿輝與小陳，今天小平向阿輝買了 2 口咖啡期貨契約，因 此今天未平倉期貨契約為 2 口，如果明天小平又將此 2 口契約賣給小陳，請問明天的未平倉數量應 為何？ (A)0 口 (B)1 口 (C)2 口 (D)3 口
64.期交所對客戶交易期貨所需保證金，會有明文規定，期貨商針對個別客戶，收取所需保證金之數額應 為： (A)只能等於期交所的規定 (B)至少等於期交所的規定 (C)最多等於期交所的規定 (D)期貨商可自行訂定標準
65.一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為： (A)概括授權帳戶（discretionary account） (B)完全揭露帳戶（fully disclosed account） (C)綜合帳戶（omnibus account） (D)避險帳戶 (hedge account)
66.對於已持有期貨多頭部位之投資人而言，下達停損限價的委託單時： (A)限定成交的價格應低於停損價位，但兩種價位均低於目前的市價 (B)限定成交的價格應高於停損價位，但兩種價位均低於目前的市價 (C)限定成交的價格應低於停損價位，但兩種價位均高於目前的市價 (D)限定成交的價格應高於停損價位，但兩種價位均高於目前的市價
67.若某期貨合約之保證金為合約總值之 6%，當期貨價格跌 3%時，該合約之買方損益為： (A)損失 50% (B)獲利 50% (C)損失 25% (D)獲利 25%
68.日經 225 指數期貨目前價位為 9,980，若交易人下達以下指令「當日經往下觸及 9,800，以市價買 進」，則此一指令為： (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
69.美國期貨業的自律組織為： (A)NFA (B)CFTC (C)SEC (D)選項A、B、C皆是
70.若 13 週（91 天）美國國庫券期貨的報價為 95，則其價格為何？ (A)$950,000 (B)$987,688 (C)$987,361 (D)$988,421
71.當客戶買進六月份日經指數期貨 2 口，並同時賣出 2 口九月份日經指數期貨，則期貨商對客戶要求 存入的保證金應為： (A)4 口日經指數期貨所需保證金 (B)2 口日經指數期貨所需保證金 (C)小於 2 口日經指數期貨所需保證金 (D)選項A、B、C皆非
72.可交割商品期貨通常在第一通知日（First notice day）之前都有多頭平倉（Long liquidation） 之現象，因為： (A)多頭部位認為契約將到期，價格會下跌 (B)第一通知日之後，多頭部位如沒平倉，將有可能收到交貨通知 (C)交易人開始換月轉倉 (D)選項A、B、C皆是
73.CFTC 規定，有關部位限制（Position Limit）之敘述何者為正確？ (A)避險者不受此限制 (B)避險者、投機者均受此限制 (C)近月份合約可視為現貨月份，所以不受此限制 (D)事先向 CFTC 報備，即可握有超過部位限制之數量
74.券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？ (A)買進部位 (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險
75.在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割？ (A)月初 (B)當月中間 (C)月底 (D)無所謂
76.疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是： (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳，價格較合理
77.如果 2010 年 8 月 31 日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？ (A)2010 年 8 月 (B)2010 年 9 月 (C)2010 年 11 月 (D)2010 年 12 月
78.下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能？ (A)鎖定貸款成本 (B)鎖定匯率成本 (C)鎖定短期票券投資之獲利 (D)鎖定浮動利率債券之收益
79.計算公債期貨的避險比率時，須考慮現貨與期貨的： (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
80.最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為-h，例如-h=-0.5，試問「-」符號之意義為何？ (A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約
81.交易人預期 A 公司將發布利多消息，卻預期股市可能下跌，交易人應如何賺取 A 股票報酬而且又規 避市場下跌風險？ (A)賣空指數期貨 (B)買進 A 股票，同時大量分散投資於其他股票 (C)買進 A 股票，同時賣空指數期貨 (D)買進 A 股票，同時買進指數期貨
82.某廠商須進貨小麥，故以買進十口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels）。若基 差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為： (A)淨虧損 10,000 元 (B)淨獲利 10,000 元 (C)淨虧損 12,500 元 (D)淨獲利 12,500 元
83.以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為： (A)現貨部位與標的指數之單位價值不同 (B)避險期間與指數期貨到期日不吻合 (C)現貨部位與標的指數組成(市場投資組合)不同 (D)選項A、B、C皆非
84.若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險： (A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分 (B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值 (C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益 (D)匯率風險及於所交易契約之總價值與所發生之損益
85.當股指期貨價格大於現貨價格時： (A)一定有套利機會 (B)一定沒有套利機會 (C)市場不正常 (D)選項A、B、C皆非
86.預期標的物價格上漲時，應選擇何者來建立價差策略中之多頭部位？ (A)價格波動性小者 (B)價格波動性大者 (C)價格較高者 (D)價格較低者
87.下列何者是賣出歐元期貨之時機？ (A)德國物價上漲率提高 (B)德國國際收支帳相對之順差增加 (C)德國市場利率相對上升 (D)選項A、B、C皆非
88.在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為： (A)擠壓價差交易（Crush Spread） (B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread） (C)裂解價差交易（Crack Spread） (D)選項A、B、C皆非
89.合理之三個月期貨價格應為： (A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5642
90.同上題，合理之六個月期貨價格為多少？ (A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
91.下列何者會使期貨賣權的權利金增加？ (A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)期貨價格波動性減少 (D)利率上升
92.歐洲美元期貨賣權之內含價值與時間價值之關係為何？ (A)成正向關係 (B)成反向關係 (C)不一定 (D)無關
93.買入履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權，權利金為 20，則最大損失為多少？ (A)無限大 (B)970 (C)950 (D)20
94.可採取下列何種交易？ (A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權 (B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權 (C)買入黃金期貨賣權，同時賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權
95.同上題，上述交易策略稱為： (A)買入跨式交易（Long Straddle） (B)賣出跨式交易（Short Straddle） (C)兀鷹價差交易（Condor Spread） (D)盒狀價差交易（Box Spread）
96.若交易人買一個履約價為 100 的期貨買權，同時賣一個履約價為 160 的期貨買權，若現在期貨價格 為 200，不考慮權利金下，則該交易人每單位之損益為： (A)100 (B)60 (C)20 (D)-40
97.九月 S&P 500 期貨市價為 1,172，下列何種期貨買權有較高之時間價值？ (A)履約價格為 1,130 (B)履約價格為 1,140 (C)履約價格為 1,150 (D)履約價格為 1,160
98.臺灣期貨交易所之期貨行情揭示上下最佳： (A)7 檔 (B)5 檔 (C)3 檔 (D)2 檔
99.臺灣期貨交易所之台幣黃金期貨之契約乘數為： (A)10 台兩 (B)100 台錢 (C)375 公克 (D)選項A、B、C皆是
100.限價委託賣單，其委託價與市價之關係為： (A)委託價低於市價 (B)委託價不低於市價 (C)委託價格沒有限制 (D)依市場波動而決定

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