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100年 - 100-3 期貨商業務員 ：期貨交易理論與實務#93735

科目：證照◆證券交易相關法規與實務 | 年份：100年 | 選擇題數：100 | 申論題數：0

試卷資訊

所屬科目：證照◆證券交易相關法規與實務

選擇題 (100)

1. 以下有關期貨保證金制度的敘述，何者為真？ (A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金 (C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
2. 下列何者是解決持倉期貨合約的方式？ (A)現金或實物交割 (B)平倉或反向交易 (C)EFP（Exchange-for-physics） (D)選項A、B、C皆是
3. 結算機構若以淨額保證金制度計算結算保證金，則結算會員所繳保證金為未平倉之： (A)多頭部位總合 (B)空頭部位總合 (C)多空部位加總 (D)多空部位差額
4. 結算機構若以總額保證金制度計算結算保證金，則結算會員所繳保證金為未平倉之： (A)多頭部位總合 (B)空頭部位總合 (C)多空部位加總 (D)多空部位差額
5. 下列何者不屬於股價指數期貨？ (A)S&P 500 期貨 (B)Euroyen 期貨 (C)Nikkei 225 期貨 (D)香港恒生指數期貨
6. 下列何者在場內交易時，通常採取大單量、價差極小的交易策略，又稱為搶帽客（Scalper）？ (A)場內經紀人（Floor Broker） (B)場內自營商（Floor Dealer） (C)期貨自營商 (D)選項A、B、C皆非
7. 一般而言，當期貨合約於到期日收盤後，則期貨合約的價格與現貨價格的比較是： (A)期貨價格可高於現貨價格 (B)期貨價格可低於現貨價格 (C)期貨價格一定等於現貨價格 (D)期貨價格可高於或低於現貨價格
8. CME 之外匯期貨交割方式為： (A)賣方支付外幣換取美元 (B)買方支付外幣換取美元 (C)現金結算 (D)由賣方決定交割之方式
9. 英鎊期貨目前價位為 1.5840，若交易人下達以下指令「當英鎊往上觸及 1.5940 時，以市價買進」，則 此一指令為： (A)觸價買單 (B)觸價賣單 (C)停損買單 (D)停損賣單
10. 美國商品研究局指數，簡稱為： (A)EEP (B)CRB (C)PPI (D)CPI
11. 根據 CBOT 規定，7 月小麥期貨之第一通知日為： (A)7 月 (B)6 月 (C)5 月 (D)4 月
12. 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10，原始保證金為 US$1,000，維持保證金為 US$700，請問若在 1,395.8 買進，則應補繳保證金之價位是： (A)1,392.5 (B)1,392.9 (C)1,398.8 (D)1,398.9
13. 若某 CBOT 結算會員期貨商，其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部 位，則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算？ (A)3,000 口 (B)4,000 口 (C)1,000 口 (D)7,000 口
14. 下列描述美國期貨「主管機關」與「自律組織」何者正確？ (A)美國主管期貨機構為 USDA (B)美國主管期貨機構有五位委員由總統提名，眾議院同意後任命 (C)美國期貨自律組織為 NFA（National Futures Association） (D)選項A、B、C皆是
15. 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000，而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000，維持保證金為 US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為： (A)US$60,000 (B)US$12,000 (C)US$24,000 (D)0
16. 美國期貨法規明訂，計算結算會員的公司帳戶與客戶帳戶部位的保證金，所採取的方式為： (A)依總額或淨額制度而定 (B)可將兩者合併計算 (C)必須把公司部位與客戶部位分別計算 (D)選項A、B、C皆可
17. 當交易人下達「賣 5 口六月黃金期貨 1,312.4／OCO／賣 5 口六月黃金期貨 1,305.8 STOP」，則表示： (A)以 1,312.4 賣 5 口六月黃金期貨，同時以 1,305.8 停損賣 5 口六月黃金期貨 (B)當 1,312.4 的賣單成交時，1,305.8 的停損單就自動取消 (C)只須執行 5 口六月黃金期貨 1,312.4 的賣單即可 (D)只須執行 5 口六月黃金期貨 1,305.8 的停損單即可
18. 疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是： (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳，價格較合理
19. 下列何者會使交叉避險的效果不彰？ (A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高 (C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是
20. 日本進口商為規避美元升值之風險，須如何操作 CME 之日圓期貨？ (A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
21. 逆向市場中，基差由 2 變為 1，即表示對何者有利？ (A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)交叉避險者 (D)不避險者
22. 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？ (A)轉弱（由-4 變-6） (B)轉強（由+1 變+4） (C)不變 (D)不一定
23. 預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險？ (A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
24. 中國石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動，事先與國外供應商訂定長期固定價格購油合約， 試問該方式為何？ (A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)投機價差交易 (D)選項A、B、C皆非
25. 如果 2011 年 9 月 30 日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工 具？ (A)2011 年 8 月 (B)2011 年 9 月 (C)2011 年 10 月 (D)2011 年 12 月
26. 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格： (A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
27. 計算公債期貨的避險比率時，須考慮現貨與期貨的： (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
28. 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有至到期，試問於到期日時， 交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T） (A)FT (B)FT－ST (C)ST－FT (D)FT＋ST
29. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐 洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美元） (A)賣出 100 口契約 (B)買進 4,000 口契約 (C)買進 100 口契約 (D)賣出 400 口契約
30. 某廠商須進貨小麥，故以買進 10 口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels）。若基 差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為： (A)淨虧損 10,000 元 (B)淨獲利 10,000 元 (C)淨虧損 12,500 元 (D)淨獲利 12,500 元
31. 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異？ (A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是
32. 老吳預期美國殖利率曲線斜率將會下降，請問其應： (A)賣出長期公債期貨 (B)買進國庫券期貨 (C)賣出國庫券期貨、買進長期公債期貨 (D)買進歐洲美元期貨、賣出國庫券期貨
33. 利用三個月歐洲美元（Eurodollar）期貨與美國國庫券（T-Bill）期貨來從事價差交易稱為： (A)FOB 價差交易 (B)NOB 價差交易 (C)TED 價差交易 (D)選項A、B、C皆非
34. 某位期貨交易人作指數合約的空頭價差交易，近月份的指數為 97.50，遠月份的指數為 93.10；該交 易人於近月指數為 94.50，遠月份指數為 95.62 時平倉，請問其盈虧為何？ (A)每單位賺 2.76 (B)每單位損失 2.76 (C)每單位賺 5.52 (D)每單位損失 5.52
35. 預期銅價上漲，一投機客以 63.0 美分／磅買進 6 口 7 月銅期貨合約；且以 63.3 美分／磅賣出 6 口 9 月銅期貨（每合約 25,000 磅），幾天後，客戶平倉期貨價差交易，7 月 62.6 美分／磅，9 月 62.7 美 分／磅，此時價差的改變，交易產生： (A)損失$600 (B)賺$900 (C)損失$1,500 (D)賺$300
36. 若 12 月時之英鎊即期匯率為 1.5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月期即期 利率分別為 4.5%及 8.5%，則合理之 3 個月期貨價格應為： (A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5642
37. 同上題，合理之 6 月期貨價格為多少？(A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
38. 下列何種交易不需要繳交保證金？ (A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進 Call 期權 (D)賣出 Put 期權
39. 出售某項期貨合約之賣權具備： (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
40. 假設其他條件不變，利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為： (A)呈反向變動 (B)呈同向變動 (C)無關 (D)不一定
41. 若證券商發行個股認售權證時，最適合的避險策略為： (A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨（TX）避險
42. 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？ (A)原油期貨價格下跌 (B)原油期貨價格上漲 (C)原油期貨價格波動性變小 (D)賣權到期日接近
43. 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.4，則賣權之 Delta 為： (A)0.6 (B)-0.6 (C)0.4 (D)-0.4
44. 三月黃金期貨市價為 790，則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值？ (A)履約價格為 770 (B)履約價格為 780 (C)履約價格為 790 (D)履約價格為 800
45. 出售期貨賣權時機應該是： (A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
46. 關於期貨賣權何者正確？ (A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金－內含價值 (C)時間價值＝內含價值 (D)時間價值＝保證金
47. 賣出標的物與到期日期均相同的買權與賣權各一口，但買權的履約價格較賣權為高，則當標物價格如何變動時，較可能產生獲利？ (A)大跌 (B)大漲 (C)微幅波動 (D)選項A、B、C皆非
48. 假設目前期貨價格為 910，買進十二月 S&P 500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同 時買進十二月期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為： (A)900 (B)920 (C)930 (D)940
49. 在我國結算會員類別中，不具期貨商身分之結算會員為： (A)個別結算會員 (B)一般結算會員 (C)特別結算會員 (D)選項A、B、C皆非
50. 臺灣期貨交易所之小型臺指期貨之契約乘數為： (A)50 元 (B)100 元 (C)250 元 (D)500 元
51. 在臺灣進行國內外期貨交易，客戶應繳納之保證金額度為： (A)交易所決定 (B)經紀商決定 (C)經紀商決定，但不得低於交易所規定的額度 (D)選項A、B、C皆非
52. 在臺灣進行國外期貨當日沖銷交易可： (A)減收保證金 (B)加收保證金 (C)保證金金額不變 (D)選項A、B、C皆非
53. 我國股價指數期貨類契約之期貨交易稅課徵之實際徵收稅率為十萬分之： (A)一 (B)二 (C)三 (D)四
54. 我國期貨市場所揭露之三大法人期貨交易資訊，揭露之內容包括哪些項目？A.交易量；B.未沖銷量； C.未沖銷契約之金額 (A)僅 A.正確 (B)僅 B.正確 (C)僅 A.、B.正確 (D)A.、B.、C.均正確
55. 交易人向資本額為 NT$2 億的期貨商開戶，則交易人可以下單的期貨契約範圍為何？ (A)只能交易本土股票、指數期貨 (B)只能交易經行政院金管會核准的國外股票、指數期貨 (C)只能交易經行政院金管會核准的國外期貨契約 (D)所有經行政院金管會核准的期貨契約
56. 下列敘述中，何者違反風險告知書之內容精神？ (A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失 (B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內 (C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小 (D)客戶若有超額損失，必須補繳
57. 報價型態有兩種：參考報價（Reference Quote）及確定報價（Firm Quote），按照目前臺指選擇權 相關規定造市者提供的報價型態為： (A)參考報價 (B)確定報價 (C)開盤前為參考報價、開盤後為確定報價 (D)視交易人需要，造市者再決定提供的方式
58. 臺灣期貨交易所市場交易委託撮合成交時，對於買賣申報優先順序的敘述何者不正確？ (A)開市前之市價申報及同價位之限價申報依輸入時序決定優先順序 (B)市價申報優先於限價申報 (C)限價之較高買進申報，優先於較低買進申報 (D)限價之較低賣出申報，優先於較高賣出申報
59. 下列有關「期貨顧問」（CTA）之敘述，何者正確？ (A)可以收取專業顧問之費用 (B)不可以向期貨經紀商收取退佣 (C)選項A、B皆是 (D)選項A、B皆非
60. 結算制度主要功能是： (A)權責區分 (B)確保交易公正 (C)履約保證 (D)選項A、B、C皆非
61. 「歐洲美元」期貨契約是屬於：(A)長期利率期貨 (B)中期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)外匯期貨
62. 參與期貨交易無需擔憂何種風險？ (A)交易所信用風險 (B)國家風險 (C)交易對手信用風險 (D)價格風險
63. 在計算未平倉契約數量時，應將未平倉多頭與未平倉空頭部位： (A)相加 (B)相減 (C)相加後再除以二 (D)相減後再除以二
64. 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？ (A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個 (B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個 (C)當一舊的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量減少一個 (D)當一舊的買方從一舊賣方買進，未平倉數量不變
65. 當下手期貨商必須讓上手期貨商知道個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手期貨 商所開的帳戶稱為： (A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account） (B)綜合帳戶（Omnibus Account） (C)聯合帳戶（Joint Account） (D)選項A、B、C皆非
66. 在期貨市場的期貨契約，到了第一通知日之後，到期日之前，一般交易所規定買賣雙方，到底誰有 權利要求實物交割？ (A)買方 (B)賣方 (C)買、賣雙方均可 (D)買、賣雙方均沒有權利
67. 在美國，期貨交易保證金可以用何者繳交？A.現金；B.債券；C.股票 (A)僅 A. (B)僅 A.、B. (C)僅 B.、C. (D)A.、B.、C.
68. 若交易人下達以限價 1,408.1 買進六月黃金期貨，則下列哪一價位一定不會成交？ (A)1,408.1 (B)1,408 (C)1,407.9 (D)1,408.2
69. 快市（Fast Market）的認定是由： (A)交易廳委員會（floor committee） (B)交易所 (C)場內稽核員 (D)經紀商
70. 當交易人下達以下指令「賣出 3 口六月日圓 0.008010 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交， 則其成交價應為： (A)高於、等於或低於 0.008010 的價位均有可能 (B)只能高於 0.008010 (C)只能低於 0.008010 (D)只能在 0.008010
71. T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32，若行情往下跌至 118 8/32，客戶就想賣出，但賣價不能低於 118 7/32，則客戶應以下列何種委託單來下單？ (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)停損限價買單 (D)停損限價賣單
72. T-Bond 期貨結算交割時，若以票息率（coupon rate）10%的可交割現貨公債來履行交割，依 CBOT 規定，必須以下列何者來調整期貨價格？ (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)轉換因子（conversion factor） (D)不必調整
73. 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示： (A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單 (C)交易暫停 (D)在快速市場時段內，所有委託不負成交責任
74. 美國 T-Bond 每 1/32 點之契約值為 US$31.25，原始保證金為 US$3,000，維持保證金為 US$2,200，若 交易人存入保證金 US$10,000，並在 113 16/32 賣出二口，請問若 T-Bond 漲至 115 8/32，則該交 易人應補繳多少保證金？ (A)US$2,062.5 (B)US$4,125 (C)US$2,200 (D)不用補繳
75. 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時： (A)較能掌握基差變動的好處 (B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合 (C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨 (D)可以節省交易手續費
76. 以期貨避險時，有如： (A)規避基差風險，但承擔價格風險 (B)規避價格風險，但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除
77. 計算公債期貨避險所須合約數時，不須考慮： (A)公債期貨之規格 (B)公債期貨之利率敏感度 (C)公債的票面利率 (D)殖利率曲線之斜率的可能變化
78. 指數期貨每點乘數愈大時，避險所須合約數會： (A)愈少 (B)愈多 (C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
79. 王先生的農場生產小麥，若王先生要規避六個月之後收成的小麥價格風險，則王先生應在期貨市場中： (A)放空六個月後的小麥期貨 (B)做多六個月後的小麥期貨 (C)買六個月後的小麥期貨 (D)觀望六個月後小麥期貨的價格變化
80. 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險： (A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分 (B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值 (C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益 (D)匯率風險及於所交易契約之總價值與所發生之損益
81. 交易人預期 A 公司將發布利多消息，卻預期股市可能下跌，交易人應如何賺取 A 股票報酬而且又規 避市場下跌風險？ (A)賣空指數期貨 (B)買進 A 股票，同時大量分散投資於其他股票 (C)買進 A 股票，同時賣空指數期貨 (D)買進 A 股票，同時買進指數期貨 【請續背面作答】
82. 小明上星期買進 2 口歐洲美元期貨，買進價格為 98.56，若現在以 97.47 平倉，請問其損益為何？ (A)獲利 5,450 (B)獲利 2,725 (C)損失 5,450 (D)損失 2,725
83. 7 月初時，9 月小麥期貨價格為$3.75，12 月小麥期貨價格為$4.25，小志若認為目前合理價差應為$0.6， 則他會： (A)買進 12 月小麥期貨，賣出 9 月小麥期貨 (B)買進 9 月及 12 月小麥期貨 (C)賣出 9 月及 12 月小麥期貨 (D)買進 9 月小麥期貨，賣出 12 月小麥期貨
84. 若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨，買進黃豆期貨，此種策略稱為： (A)擠壓價差交易（Crush Spread） (B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread） (C)裂解價差交易（Crack Spread） (D)選項A、B、C皆非
85. 小真做了一口咖啡 3 月／5 月的多頭價差交易，當時 3 月咖啡 106.05 美分，5 月咖啡 108.00 美分， 之後價差縮小為 3 月 107.55 美分且 5 月 109.05 美分，若不計佣金，則此價差交易的結果為何？（咖 啡契約值為 37,500 磅） (A)損失 168.75 (B)損失 337.5 (C)獲利 168.75 (D)獲利 337.5
86. 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中哪一種角色？ (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
87. 如果六月黃金期貨市價為 990，履約價格為 995 之期貨賣權市價為 7，則內含價值為： (A)7 (B)5 (C)0 (D)2
88. 執行期貨選擇權之獲利為： (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項A、B、C皆非
89. 持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫，何種避險方式較佳？ (A)買進黃金期貨賣權 (B)買進黃金期貨買權 (C)賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
90. 下列敘述何者正確？ (A)期貨買權之賣方須交保證金，賣權之買方則須交權利金 (B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金 (C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金 (D)期貨之買方只須交權利金，賣權之買方須交保證金
91. 下列何者形成多頭價差（bull spread）策略？ (A)買入履約價格為 20 的賣權，賣出履約價格為 25 的賣權 (B)買入履約價格為 25 的賣權，賣出履約價格為 20 的賣權 (C)買入權利金為 7 的買權，賣出權利金為 9 的買權 (D)買入履約價格為 20 的買權，賣出履約價格為 25 的賣權
92. 申請成為我國結算會員必須按其實收資本額或指撥專用營運資金之多少比例繳存交割結算基金？ (A)10% (B)15% (C)20% (D)30%
93. 臺灣期貨交易所之電子指數期貨之契約乘數為： (A)1,000 元 (B)2,000 元 (C)3,000 元 (D)4,000 元
94. 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之交易標的為國內之何種票券工具？ (A)30 天期融資性商業本票 (B)國庫券 (C)銀行承兌匯票 (D)可轉讓定期存單
95. 採用指數期貨契約盤後價差部位組合，對於期貨交易人保證金提領作業，有無影響？ (A)無影響，依現行規定辦理 (B)有影響，提領時間延後 (C)有影響，需先經價差部位拆解組合申請方可提領保證金 (D)不一定，視情況而定
96. 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之契約到期交割月份為： (A)交易當月起接續之三個季月 (B)交易當月起連續之十二個月份 (C)交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 (D)選項A、B、C皆非
97. 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交： (A)交易系統將予以保留 (B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除 (C)交易系統將 IOC 予以刪除 (D)交易系統將予以刪除
98. 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員有下列何種情事即視為結算會員違約？ (A)未於規定期限內繳交結算保證金 (B)未於規定期限內完成電腦連線 (C)未於規定期限內完成經理人、業務人員登記 (D)未如期取得營業許可
99. 期貨商接受特定法人於其指定漲跌幅範圍之價格區間內，授權期貨商代為決定申報買賣時間及價格 之委託，稱為： (A)市價委託 (B)限價委託 (C)授權委託 (D)停損委託
100.臺灣期貨交易所在下列何種情形下，得暫停期貨商之交易？ (A)期貨商經營期貨經紀及自營業務未各別獨立作業 (B)期貨商未依規定而洩露客戶之期貨交易委託事項 (C)期貨商未設置委託人明細帳 (D)違反該期貨交易所相關規定，而規避或拒絕該期貨交易所檢查或查詢者

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